Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21050| Nhan đề: | Predictive models for disaggregate stock market volatility |
| Tác giả: | Chong, Terence Tai-Leung Lin, Shiyu |
| Từ khoá: | Industry-level stock return volatility Out-of-sample forecast Granger causality |
| Năm xuất bản: | 2017 |
| Nhà xuất bản: | Springer Nature B.V. |
| Tóm tắt: | "This paper incorporates macroeconomic determinants into the forecasting model of industry-level stock return volatility in order to detect whether different macroeconomic factors can forecast the volatility of various industries. To explain different fluctuation characteristics among industries, we identified a set of macroeconomic determinants to examine their effects. The Clark and West (J Econom 138(1):291–311, 2007) test is employed to verify whether the new forecastingmodels, which vary among industries based on the in-sample results, make better predictions than the two benchmark models. Our results show that default return and default yield have a significant impact on stock return volatility." |
| Mô tả: | 29 tr. ; 605 kb, Financ Mark Portf Manag (2017) 31:261–288 DOI 10.1007/s11408-017-0291-2" |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21050 |
| ISSN: | 2373-8529 |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH1829_Predictive models for disaggregate stock market.pdf Giới hạn truy cập | "Predictive models for disaggregate stock market volatility" | 604.9 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.